Der extraETF Portfolio Tracker bietet dir eine umfassende Palette an Analysefunktionen für deine Depotanalyse, die weit über die üblichen Brokerdaten hinausgehen. Du verfolgst damit nicht nur die Performance deiner Anlagen, sondern gewinnst auch tiefgehende Einblicke in deine Portfoliostruktur. Alle hier beschriebenen Kennzahlen findest du im Bereich Analyse.
Zur Bewertung deines Portfolios sind drei Kennzahlen besonders wichtig: Historische Rendite, Gegenseitige Abhängigkeit und Historisches Risiko. Sie liefern wertvolle Einblicke in die Performance, die Diversifikation und die Stabilität deiner Geldanlage.
Historische Rendite
Die historische Rendite gibt die tatsächliche Performance deines Portfolios über einen bestimmten Zeitraum wieder. Sie zeigt, wie viel dein Portfolio im Verlauf der Zeit erwirtschaftet hat, und ist entscheidend, um zu bewerten, wie erfolgreich deine Anlagestrategie war. Die historische Rendite wird in Prozent angegeben und bietet dir einen Überblick über die Erträge der vergangenen zwölf Monate.
Gegenseitige Abhängigkeit
Die gegenseitige Abhängigkeit beschreibt die Korrelation innerhalb deines Portfolios – also wie stark die einzelnen Wertpapiere miteinander korrelieren. Der Wert liegt zwischen 0 % (keine Abhängigkeit) und 100 % (vollständige Übereinstimmung der Marktbewegungen). Eine hohe Korrelation bedeutet, dass sich die Wertpapiere ähnlich verhalten, was das Risiko erhöht, dass das gesamte Portfolio bei Marktschwankungen stark beeinflusst wird. Eine niedrige Korrelation zeigt hingegen an, dass die Wertpapiere unabhängig voneinander reagieren, was zu besserer Diversifikation und Risikominderung beiträgt.
Historisches Risiko
Das historische Risiko misst die Schwankungsbreite der Renditen über einen bestimmten Zeitraum und gibt Aufschluss über die Volatilität der Wertentwicklung. Diese Kennzahl wird durch die jährliche Standardabweichung der vergangenen Renditen berechnet und in Prozent dargestellt. Eine hohe Volatilität weist auf große Schwankungen und damit ein höheres Risiko hin, während eine niedrige Volatilität auf eine stabilere Ertragslage hindeutet. Wichtig zu wissen: Ein höheres Risiko ist oft mit der Chance auf höhere Renditen verbunden, ein niedrigeres Risiko mit tendenziell stabileren, aber möglicherweise niedrigeren Renditen.
Der Bereich Analyse bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Kennzahlen und Analysemöglichkeiten. Im Folgenden findest du eine Übersicht und kurze Erläuterung der wichtigsten Bereiche.
iXLM im Handelsverlauf
Hier findest du eine Übersicht deiner ETFs, ergänzt um das dazugehörige Intraday-Xetra-Liquiditätsmaß (iXLM) sowie die entsprechende Uhrzeit. Diese Kennzahl hilft dir, den optimalen Handelszeitpunkt zu ermitteln, bei dem der Spread – also die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis – am geringsten sein sollte. Je niedriger das iXLM, desto besser die Liquidität und damit der potenziell günstigere Handelszeitpunkt.
Weitere Infos zum Xetra-Liquiditätsmaß (XLM) findest du im extraETF-Wissensartikel zum XLM.
Portfolio-Kennzahlen
Hier werden allgemeine Kennzahlen deines Portfolios angezeigt. Dazu gehören wichtige Metriken wie die portfolioübergreifende Gesamtkostenquote (TER), das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV). Hast du Anleihen in deinem Portfolio, werden auch entsprechende Statistiken zu diesen Werten bereitgestellt.
Marktkapitalisierung
Hier erhältst du eine prozentuale Aufschlüsselung deines Portfolios basierend auf der Marktkapitalisierung der enthaltenen Unternehmen. Die Marktkapitalisierung – der aktuelle Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens – gibt dir Aufschluss darüber, wie dein Portfolio in Bezug auf große, mittlere und kleine Unternehmen gewichtet ist. Das hilft dir, Risikostruktur und Wachstumschancen besser zu verstehen.
Interner Zinsfuß (IRR)
Hier findest du die Performanceberechnung deines Portfolios basierend auf dem Internen Zinsfuß (IRR). Diese Kennzahl gibt die durchschnittliche jährliche Rendite deines Portfolios unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen wieder. Sie steht zusätzlich zur Performance nach der Time-Weighted Rate of Return (TWROR) bereit, die die Rendite unabhängig von den Geldflüssen bewertet.
Aktien-Anlagestil
Hier wird die extraETF-Anlagestil-Box angezeigt – eine visuelle Klassifizierung deines gesamten Aktienportfolios. Die vertikale Achse zeigt die Verteilung der Aktien nach Marktkapitalisierung, die horizontale Achse das Verhältnis zwischen Substanzwerten (Value) und Wachstumswerten (Growth). So erkennst du schnell, wie dein Portfolio hinsichtlich Unternehmensgrößen und Anlagestrategien aufgestellt ist.
Anleihen-Anlagestil
Hier wird die extraETF-Anlagestil-Box für dein gesamtes Anleihenportfolio angezeigt. Die vertikale Achse zeigt die Bonität (Kreditwürdigkeit) der Anleihen, die horizontale Achse die Zinssensibilität (Durationsrisiko). So erkennst du schnell, wie dein Portfolio hinsichtlich Kreditrisiken und Zinsänderungsrisiken aufgestellt ist.
Bonitätsstruktur
Hier wird die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der im Portfolio enthaltenen Anleihen angezeigt. Je schlechter das Rating, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten. Gleichzeitig kann jedoch die potenzielle Rendite steigen, da Anleihen mit schlechterem Rating oft höhere Zinsen bieten, um das höhere Risiko auszugleichen. Dieses Bonitätsrisiko wird besonders relevant, wenn die betroffenen Anleihen eine lange Laufzeit haben.
Laufzeitstruktur
Hier wird die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der im Portfolio enthaltenen Anleihen angezeigt. Sie gibt dir einen klaren Überblick darüber, wie stark dein Portfolio in kurz-, mittel- und langfristige Anleihen investiert ist. Die Laufzeitstruktur ist wichtig, da sie Auswirkungen auf Zinsrisiko und Liquidität hat: Anleihen mit längeren Laufzeiten sind tendenziell empfindlicher gegenüber Zinsänderungen, kürzere Laufzeiten in der Regel weniger anfällig.